沪深交易所允许部分债券ETF开展通用质押式回购交易
10月21日晚间,上交所和深交所分别发布《关于部分债券交易型开放式基金一般质押式回购交易有关问题的通知》沪深交易所明确,自10月24日起,在两个交易所上市的部分债券交易型开放式基金可按规定作为质押券进行回购交易
上海证券交易所表示,自2022年10月24日起,在单一市场国债ETF和地方政府债券ETF普通回购交易的基础上,决定新增政策性金融债ETF普通回购交易单市场国债ETF,单市场地方债ETF,国债ETF的一般回购交易适用《上海证券交易所债券交易规则应用指引第2号——债券一般质押式回购交易》的相关规定
深交所表示,在深交所上市的投资标的为政府债券,地方政府债券和政策性金融债券的单市场债券ETF和跨市场债券ETF,可按规定作为质押券进行回购交易其中,跨市场债券ETF投资组合包含在银行间债券市场交易的债券的,限于投资标的为政策性金融债,赎回方式为现金赎回的跨市场债券ETF《通知》自2022年10月24日起施行
两家交易所表示,投资者当日买入的债券ETF份额,可以在当日申报进入回购质押库。
其中,上交所规定,投资者当日申购的单市场国债ETF,单市场地方债ETF,单市场国债ETF的份额,可以在当日申报进入回购质押库,投资者当日申购的银行间国债ETF,份额结算完成后可申报进入回购质押库已进入回购质押库的债券ETF份额不得卖出或赎回,投资者当日申报的债券ETF份额可申报卖出或赎回,银行间国债ETF的赎回结果以中国结算日的最终处理结果为准
投资者当日申报的国债,地方政府债券和政策性金融债券可分别用于购买单市场国债ETF,单市场地方债ETF和单市场国债ETF,同一天赎回单市场国债ETF,单市场地方债ETF,单市场国债ETF所获得的国债,地方政府债,政策性金融债,可以申报入库。
深交所规定,投资者当日买入的单市场债券ETF份额,当日可申报为质押券,投资者当日买入的跨市场债券的ETF份额,在结算完成后可以申报为质押券质押式债券ETF的份额不得卖出或赎回,投资者可以申报卖出或赎回当日质押的债券ETF份额
上交所明确,投资者申报入库的债券ETF单位为100份,或其整数倍,单笔申报数量最多不超过10万份深交所明确,投资者申报债券ETF为质押券的,申报单位为一个,申报数量为一个或其整数倍
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